Сравнение GABSX с WEMMX
GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABSX returned 11.24%/yr vs 9.97%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GABSX charges 1.38%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.
Доходность
Сравнение доходности GABSX и WEMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции GABSX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.97% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.24%
WEMMX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам GABSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 14.63% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 26.92% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Correlation
The correlation between GABSX and WEMMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1998 г. | 0.89 |
The correlation between GABSX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
GABSX
WEMMX
Сравнение GABSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.13 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 12.70 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABSX и WEMMX
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и WEMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -42.48% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.31% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -21.44% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -27.11% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.73% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.61% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.02% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и WEMMX
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 4.87%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.31% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.86% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 17.95% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.00% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 20.47% | -0.49% |
Сравнение комиссий GABSX и WEMMX
GABSX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и WEMMX
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности WEMMX в 17.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.47% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 17.97% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GABSX and WEMMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WEMMX has higher volatility (5.31%) compared to GABSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs WEMMX's -42.48%.
WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABSX и WEMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор