Сравнение GABSX с GICPX
GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) and GICPX (Gabelli Global Growth Fund) are both mutual funds - GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABSX returned 11.24%/yr vs 13.34%/yr for GICPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABSX charges 1.38%/yr vs 0.90%/yr for GICPX.
Доходность
Сравнение доходности GABSX и GICPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у GICPX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям GICPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.34% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.24%
GICPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам GABSX и GICPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 14.63% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 0.98% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
Correlation
The correlation between GABSX and GICPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.74 |
The correlation between GABSX and GICPX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABSX vs. GICPX — Ранг доходности на риск
GABSX
GICPX
Сравнение GABSX c GICPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABSX | GICPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.68 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 2.64 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABSX и GICPX
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки GICPX в -72.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и GICPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABSX | GICPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -72.92% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.45% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -18.66% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -43.93% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -43.93% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.20% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -22.08% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.19% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и GICPX
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 4.87%, в то время как у Gabelli Global Growth Fund (GICPX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABSX | GICPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.60% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.60% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 14.10% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.23% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 20.75% | -0.77% |
Сравнение комиссий GABSX и GICPX
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GICPX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и GICPX
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GICPX в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.47% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 13.72% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
GABSX and GICPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GICPX has higher volatility (5.60%) compared to GABSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GABSX dropped -57.24% vs GICPX's -72.92%.
GABSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABSX и GICPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор