PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.36% соответственно.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с GABTXGABOX с GABUXGABOX с ALOIXGABOX с ARHBX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJH

Сравнение комиссий GABOX и GABAX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund

Доходность на риск

GABOX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.58

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.50

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

6.02

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GABAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Корреляция

Корреляция между GABOX и GABAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и GABAX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и GABAX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-55.44%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-11.43%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-21.90%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-36.65%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-7.77%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-5.57%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.85%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и GABAX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Gabelli Asset Fund (GABAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.44%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.23%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

15.64%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.46%

-0.67%