- ISIN
- US36464T5056
- CUSIP
- 36464T505
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 10 мая 1998 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABOX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции GABOX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) показал доход в 4.04% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABOX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gabelli International Small Cap Fund
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 5.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GABOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GABOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.74% | 5.96% | -12.57% | 4.48% | 0.84% | -2.87% | 4.04% | ||||||
| 2025 | 2.28% | 2.23% | 2.77% | 5.47% | 4.96% | 2.80% | -2.58% | 6.12% | 5.00% | 0.33% | 2.24% | 2.48% | 39.55% |
| 2024 | -3.69% | -0.77% | 4.88% | -3.76% | 4.07% | -3.59% | 6.26% | 2.31% | -0.54% | -4.54% | -2.05% | -4.69% | -6.72% |
| 2023 | 4.54% | -3.36% | 4.15% | 3.82% | -3.68% | 1.30% | 0.96% | -3.74% | -8.02% | -3.68% | 10.07% | 5.26% | 6.34% |
| 2022 | -10.03% | -1.91% | -0.86% | -9.14% | -0.24% | -10.97% | 3.06% | -5.50% | -8.96% | 3.96% | 13.46% | 0.88% | -25.51% |
| 2021 | -2.40% | 0.00% | 1.66% | 5.94% | 2.83% | -1.92% | 1.34% | 3.62% | -5.29% | 2.95% | -7.16% | 3.36% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
Gabelli International Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 0.70, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 1998.
- This fund participated in 95.43% of S&P 500 Index downside but only 88.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 88.22%
- Участие в снижении
- 95.43%
Комиссия
Комиссия GABOX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABOX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GABOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.93 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.52 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.21 | $0.05 | $0.33 | $0.12 | $0.90 | $3.51 | $10.09 | $1.30 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 59.28%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.
Текущая просадка Gabelli International Small Cap Fund составляет 10.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -59.28%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 6mo | 6y 1moмарт 2000 г. - май 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.44%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.97%сент. 2022 г. | 1y 20d | 3y 3mo | 4y 4moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -38.84%март 2020 г. | 2y 1mo | 6mo 25d | 2y 8moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -17.50%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 8mo 6d | 9mo 9dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| GABOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -56.78% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -9.10% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.90% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -25.43% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.92% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -0.74% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -10.72% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.97% | +3.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABOX
Добавьте Gabelli International Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABOX