PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с FSISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. FSISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и FSISX

2026 (YTD)20252024202320222021
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%-3.35%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		0.58%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FSISX с доходностью 0.58%.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

FSISX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.93%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.56%
1 год
27.42%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с VLTGABOX с FSTSXGABOX с GISOXGABOX с ARHBXGABOX с ARTJXGABOX с DFVQXGABOX с GABAX
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с MISIXFSISX с FERGXFSISX с BNDFSISX с DFISXFSISX с DISV

Сравнение комиссий GABOX и FSISX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.

GABOX
Gabelli International Small Cap Fund
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GABOX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXFSISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.85

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

8.16

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSISX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между GABOX и FSISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и FSISX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FSISX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.67%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и FSISX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и FSISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-36.84%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-11.73%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-9.21%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-13.49%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и FSISX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.72%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

10.20%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

15.30%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.89%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.89%

-0.10%