Сравнение GABOX с VLT

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VLT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VLT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABOX и VLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VLT в 11.16%

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и VLT.

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.