PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.74% против 8.72% соответственно.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий GABGX и TVRIX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

GABGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.06

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между GABGX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и TVRIX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и TVRIX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-39.36%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.45%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-24.87%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-39.36%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-9.20%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-6.10%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.06%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и TVRIX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.44%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.84%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

12.61%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

14.46%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

17.80%

+4.66%