Сравнение GABGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.99% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.71% соответственно.
GABGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.74%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и PROVX
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GABGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GABGX
PROVX
Сравнение GABGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.81 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и PROVX
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.09% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и PROVX
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -57.65% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.54% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -27.48% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -27.48% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -10.07% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -13.23% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.29% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и PROVX
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.20% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 8.81% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 14.60% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 15.59% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 16.12% | +6.34% |