Сравнение GABFX с VCTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и VCTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и VCTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.34% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 1.07% | 4.22% | 1.15% | 4.03% | -10.23% | 5.10% | 8.76% | 8.66% | -3.13% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям VCTPX по среднегодовой доходности: 0.71% против 2.36% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.71%
VCTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и VCTPX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.
Доходность на риск
GABFX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск
GABFX
VCTPX
Сравнение GABFX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | VCTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.34 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.05 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.46 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и VCTPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и VCTPX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VCTPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.73% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.59% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и VCTPX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и VCTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -17.48% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.11% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -12.81% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -12.81% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -0.93% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.88% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 1.05% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и VCTPX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.36% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 2.17% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 3.90% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 5.60% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 4.86% | +5.42% |