PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с SEIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, GABFX returned 0.51%/yr vs 3.91%/yr for SEIAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 0.51% против 3.91% соответственно.

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%

SEIAX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
9.38%
3 года*
7.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		5.40%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Correlation

The correlation between GABFX and SEIAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.13

The correlation between GABFX and SEIAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с DFAAXSEIAX с BKIPXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с FFNYX

Доходность на риск

GABFX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXSEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.71

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.46

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.17

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.69

-9.75

GABFX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и SEIAX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и SEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-20.97%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-4.29%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-4.29%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-7.67%

-20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-13.20%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-4.29%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.07%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.96%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и SEIAX

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.67%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.76%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

5.47%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

5.64%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

5.25%

+5.12%

Сравнение комиссий GABFX и SEIAX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и SEIAX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью SEIAX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.79%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Часто задаваемые вопросы

GABFX and SEIAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABFX has higher volatility (2.57%) compared to SEIAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs SEIAX's -20.97%.

SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и SEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор