Сравнение GABFX с SEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и SEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.45% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.37% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 4.57% соответственно.
GABFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.72%
SEIAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и SEIAX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.
Доходность на риск
GABFX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
GABFX
SEIAX
Сравнение GABFX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.06 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 2.91 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.61 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.07 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.06 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.33 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и SEIAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и SEIAX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что сопоставимо с доходностью SEIAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.73% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.71% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и SEIAX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и SEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -20.97% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -2.82% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -7.67% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -13.20% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -0.86% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.16% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.06% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и SEIAX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.18% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 3.97% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 5.27% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 5.53% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.19% | +5.09% |