PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с GOFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both mutual funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GABFX returned 0.51%/yr vs 12.93%/yr for GOFIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 0.51% против 12.93% соответственно.

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%

GOFIX

1 день
-1.81%
1 месяц
-10.65%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.41%
1 год
50.32%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GOFIX
GMO Resources Fund		17.84%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between GABFX and GOFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с QQQGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

GABFX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.38

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.09

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.68

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

18.64

-18.70

GABFX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GOFIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GOFIX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-51.77%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-13.36%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-41.28%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-45.10%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-45.98%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-13.36%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-13.56%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.64%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GOFIX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 2.57%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

7.11%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

15.47%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

20.71%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

25.33%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

25.20%

-14.83%

Сравнение комиссий GABFX и GOFIX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GOFIX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GOFIX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.72%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GABFX and GOFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (7.11%) compared to GABFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор