PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 0.78% против 11.16% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GABFX и GMOIX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.13

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.80

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.16

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

12.33

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.13

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между GABFX и GMOIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GMOIX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GMOIX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-59.00%

+31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.67%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-28.69%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-40.14%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-8.11%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.97%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.99%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

8.39%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.94%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.00%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.94%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

16.78%

-6.50%