Сравнение GABFX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | -0.09% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и GHVIX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GABFX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GABFX
GHVIX
Сравнение GABFX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.73 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.47 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.28 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.58 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.73 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и GHVIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GHVIX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GHVIX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -20.48% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.19% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -13.54% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.50% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.69% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.69% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GHVIX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.72% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.24% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 4.24% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 8.60% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 8.93% | +1.35% |