Сравнение GABFX с FSTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и FSTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и FSTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.12% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | -1.82% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.
GABFX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.76%
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и FSTZX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.
Доходность на риск
GABFX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск
GABFX
FSTZX
Сравнение GABFX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | FSTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.05 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.11 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.22 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 14.91 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.05 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и FSTZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и FSTZX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.72% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и FSTZX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и FSTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -5.30% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -1.03% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -0.30% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -1.13% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 0.29% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и FSTZX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | FSTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.58% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 1.07% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 1.99% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 2.83% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 2.83% | +7.45% |