PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с TMFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 11.22%/yr for TMFG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for TMFG.

Доходность

Сравнение доходности GABF и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TMFG с доходностью 3.71%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFG

1 день
-0.03%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.71%
1 год
4.73%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и TMFG

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.71%6.75%15.45%28.36%-2.37%

Correlation

The correlation between GABF and TMFG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.74

The correlation between GABF and TMFG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и TMFG

Секторы
GABF
TMFG

Финансовые услуги

85.6%
18.3%

Технологии

5.2%
12.7%

Промышленность

4.9%
20.9%

Недвижимость

4.3%
8.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
TMFG
18.3%

Технологии

GABF
5.2%
TMFG
12.7%

Промышленность

GABF
4.9%
TMFG
20.9%

Недвижимость

GABF
4.3%
TMFG
8.7%

Сырьевые материалы

GABF

-

TMFG
1.9%

Коммуникационные услуги

GABF

-

TMFG
13.8%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

TMFG
11.6%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

TMFG
5.7%

Энергетика

GABF

-

TMFG

-

Здравоохранение

GABF

-

TMFG
6.4%

Коммунальные услуги

GABF

-

TMFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с VOOTMFG с SCHDTMFG с VT

Доходность на риск

GABF vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFTMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.36

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.59

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.40

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.35

-1.71

GABF vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TMFG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и TMFG

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и TMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-33.66%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-11.81%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.60%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.30%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.25%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.51%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и TMFG

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.24%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.27%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.26%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.47%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.47%

+1.95%

Сравнение комиссий GABF и TMFG

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TMFG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и TMFG

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TMFG в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%

Часто задаваемые вопросы

GABF and TMFG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to TMFG (3.24%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs TMFG's -33.66%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 11.22% for TMFG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.26% for TMFG.

GABF is categorized as Financials Equities, while TMFG is Global Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Motley Fool. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.85% for TMFG.

TMFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и TMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор