PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с RSPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. GABF is actively managed, while RSPU is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 15.70%/yr for RSPU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности GABF и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 4.83%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и RSPU

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%1.62%

Correlation

The correlation between GABF and RSPU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.39

The correlation between GABF and RSPU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и RSPU

Секторы
GABF
RSPU

Финансовые услуги

84.6%

-

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

GABF
84.6%
RSPU

-

Недвижимость

GABF
6.0%
RSPU

-

Технологии

GABF
4.9%
RSPU

-

Промышленность

GABF
4.6%
RSPU

-

Сырьевые материалы

GABF

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

RSPU

-

Энергетика

GABF

-

RSPU

-

Здравоохранение

GABF

-

RSPU

-

Коммунальные услуги

GABF

-

RSPU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Доходность на риск

GABF vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.14

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.30

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.04

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GABF и RSPU

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-48.08%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.46%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.27%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-7.15%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.85%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

3.63%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и RSPU

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.21%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.93%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.98%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

16.92%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

19.09%

+1.45%

Сравнение комиссий GABF и RSPU

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и RSPU

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RSPU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

GABF and RSPU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs RSPU's -48.08%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 15.70% for RSPU. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.11% for GABF.

GABF is categorized as Financials Equities, while RSPU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.40% for RSPU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор