PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с FTXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.78%/yr vs 26.19%/yr for FTXO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности GABF и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 4.26%.

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и FTXO

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-3.98%

Correlation

The correlation between GABF and FTXO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.82

The correlation between GABF and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и FTXO

Секторы
GABF
FTXO

Финансовые услуги

84.6%
100.0%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%
0.4%

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
FTXO
100.0%

Недвижимость

GABF
6.0%
FTXO

-

Технологии

GABF
4.9%
FTXO
0.4%

Промышленность

GABF
4.6%
FTXO

-

Сырьевые материалы

GABF

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

FTXO

-

Энергетика

GABF

-

FTXO

-

Здравоохранение

GABF

-

FTXO

-

Коммунальные услуги

GABF

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

GABF vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.38

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.93

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.74

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.82

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.38

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.32

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GABF и FTXO

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-55.26%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-16.69%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-25.84%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-4.95%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-15.87%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

6.02%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и FTXO

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.98%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.52%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.81%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

21.02%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

27.05%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

30.00%

-9.43%

Сравнение комиссий GABF и FTXO

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и FTXO

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FTXO в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and FTXO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs FTXO's -55.26%.

On 3-year performance, FTXO leads with 26.19% vs 21.78% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 26.19% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.72% for FTXO.

They also come from different issuers: Gabelli and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор