PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%14.17%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий GABEX и VSTSX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GABEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.50

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.51

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.25

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.12

Корреляция

Корреляция между GABEX и VSTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и VSTSX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и VSTSX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-34.97%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.41%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-25.35%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.21%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.97%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.59%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и VSTSX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.79%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.61%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.37%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.86%

+2.46%