PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 16.91% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий GABEX и VPMAX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GABEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.78

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.30

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.76

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

16.16

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.78

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между GABEX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и VPMAX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и VPMAX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-48.32%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.75%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-25.21%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-32.65%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.80%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.61%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.20%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и VPMAX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

22.09%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

28.98%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

20.17%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

20.11%

+1.21%