PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с KKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с KKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и KKR & Co. Inc. (KKR).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
KKR
KKR & Co. Inc.		-28.20%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.20%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 11.38% против 22.51% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

KKR

1 день
-1.23%
1 месяц
0.83%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-21.99%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.63%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с SPYKKR с CGKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с III.L

Доходность на риск

GABEX vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXKKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.43

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.46

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

-1.06

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между GABEX и KKR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и KKR

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности KKR в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и KKR

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и KKR.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-53.10%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-44.62%

+31.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-49.42%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-49.42%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-44.91%

+35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-15.89%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

19.39%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и KKR

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.49%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

29.12%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

45.59%

-27.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

38.83%

-23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

36.50%

-15.18%