Сравнение GABC с SPXL
GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, GABC returned 9.86%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GABC и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABC показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции GABC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 9.86% против 30.20% соответственно.
GABC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.86%
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам GABC и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 10.48% | 0.34% | 27.90% | -10.24% | -1.96% | 20.32% | -4.72% | 31.11% | -20.02% | 2.31% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between GABC and SPXL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between GABC and SPXL shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABC vs. SPXL — Ранг доходности на риск
GABC
SPXL
Сравнение GABC c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABC | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.06 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 12.94 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.32 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GABC и SPXL
Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -76.86% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -26.77% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -48.95% | +23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -63.80% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -76.86% | +31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.08% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -15.72% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.32% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABC и SPXL
Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 5.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.49% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 26.67% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 35.39% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 50.24% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 53.42% | -24.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABC и SPXL
Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | 2.81% | 2.96% | 2.69% | 3.09% | 2.47% | 2.15% | 2.30% | 1.91% | 2.16% | 1.46% | 1.37% | 2.04% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABC and SPXL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (8.49%) compared to GABC (5.55%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs SPXL's -76.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABC и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор