Сравнение GAB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | -8.87% | 27.03% | 18.05% | 3.37% | -16.30% | 28.26% | 14.70% | 31.62% | -8.77% | 24.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GAB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.14% соответственно.
GAB
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 11.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAB и VOO
GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GAB vs. VOO — Ранг доходности на риск
GAB
VOO
Сравнение GAB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.55 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.31 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GAB и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAB и VOO
Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB The Gabelli Equity Trust Inc | 10.99% | 9.72% | 11.15% | 11.81% | 10.95% | 8.72% | 9.57% | 9.85% | 12.55% | 9.80% | 10.87% | 12.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GAB и VOO
Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -33.99% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.98% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -24.52% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.92% | -33.99% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -5.55% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.72% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAB и VOO
The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.34% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.47% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.11% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.82% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.99% | +3.88% |