PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAB с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAB и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAB и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc
-8.87%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.66% соответственно.


GAB

1 день
-3.21%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.30%
1 год
10.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.13%

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Equity Trust Inc

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий GAB и GCV

GAB берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GAB vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAB
Ранг доходности на риск GAB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.58

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.13

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.25

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

9.80

-6.94

GAB vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GABGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.58

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между GAB и GCV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и GCV

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что сопоставимо с доходностью GCV в 11.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc
10.99%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок GAB и GCV

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


GABGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-55.67%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.47%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-45.90%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-45.90%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.70%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-12.62%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.09%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и GCV

Текущая волатильность для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) составляет 5.90%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что GAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GABGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.89%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.56%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.32%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.18%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.48%

-1.61%