Сравнение GAB с GDV

С начала года, GAB показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у GDV с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции GDV по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GAB, и GDV имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GDV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и GDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAB и GDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GDV в 6.24%

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и GDV.

Текущая волатильность для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) составляет 5.08%, в то время как у The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.