PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и SPATX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX

Сравнение комиссий GAAVX и SPATX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.89

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.77

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

16.57

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.17

-0.69

Корреляция

Корреляция между GAAVX и SPATX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и SPATX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и SPATX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-11.67%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-5.89%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-1.73%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и SPATX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.26%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.54%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.13%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.23%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.08%

-0.21%