PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и SHRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%3.52%

Доходность по периодам

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий GAAVX и SHRIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

5.22

-3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

6.05

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

4.39

-3.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

6.65

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

58.02

-48.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

5.22

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.43

Корреляция

Корреляция между GAAVX и SHRIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и SHRIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и SHRIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-14.34%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.87%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-12.69%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.87%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.08%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.21%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и SHRIX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеют волатильность 1.85% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.93%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.13%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

2.40%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.26%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.35%

-0.48%