PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и QSPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с QVOPX

Сравнение комиссий GAAVX и QSPRX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.39

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.89

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.74

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.27

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между GAAVX и QSPRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и QSPRX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и QSPRX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-41.22%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.75%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-17.17%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.21%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-10.21%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и QSPRX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.49%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.51%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

10.11%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

16.00%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

12.80%

-6.93%