PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и QRPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий GAAVX и QRPRX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.83

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.25

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.94

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.57

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между GAAVX и QRPRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и QRPRX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и QRPRX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-28.21%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-10.74%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-11.24%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.46%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.68%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.25%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и QRPRX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.59%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.47%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

11.39%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

11.75%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.38%

-4.51%