PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и MSTVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий GAAVX и MSTVX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.23

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.67

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.90

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.80

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.38

-0.90

Корреляция

Корреляция между GAAVX и MSTVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и MSTVX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и MSTVX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-8.02%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.21%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-5.89%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.47%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-1.17%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и MSTVX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.87%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

1.53%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.70%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

3.13%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.15%

+2.72%