PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GMOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GAAVX и GMOIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.16

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

12.33

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GMOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GMOIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GMOIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GMOIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-59.00%

+49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-11.67%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-28.69%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-8.11%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-12.97%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.99%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

8.39%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

12.94%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

18.00%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

15.94%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

16.78%

-10.91%