PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GIMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GSPKXGIMMX с GCIIXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий GAAVX и GIMMX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.16

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.70

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.35

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.38

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GIMMX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GIMMX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GIMMX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-12.67%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.18%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-12.67%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.38%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.24%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.33%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GIMMX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.60%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.52%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

8.45%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

5.88%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.45%

+0.42%