Сравнение GAAVX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и ARBIX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
GAAVX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
GAAVX
ARBIX
Сравнение GAAVX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 6.20 | -4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 11.37 | -8.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.06 | -1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 15.19 | -11.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 70.66 | -61.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 6.20 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 2.59 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и ARBIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и ARBIX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и ARBIX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -4.31% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -0.51% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -4.02% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.26% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.40% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.11% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и ARBIX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.47% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.90% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 1.28% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 1.83% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 745.92% | -740.05% |