Сравнение GAA с MDAA
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности GAA и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
GAA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAA и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 9.52% | 3.62% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between GAA and MDAA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GAA
MDAA
Сравнение GAA c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GAA и MDAA
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -14.59% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.56% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.92% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 23.82% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 23.82% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 23.82% | -12.73% |
Сравнение комиссий GAA и MDAA
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и MDAA
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.58% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and MDAA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Cambria and Myriad. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для GAA и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор