PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с FIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с FIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while FIG (Figma, Inc) is a stock. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAA и FIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у FIG с доходностью -54.94%.

GAA

1 день
0.07%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.45%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.66%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.69%

FIG

1 день
-9.66%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-56.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и FIG

2026 (YTD)2025
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.45%8.89%
FIG
Figma, Inc		-54.94%-56.04%

Correlation

The correlation between GAA and FIG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Figma, Inc

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD
Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с HEQTFIG с MGC

Доходность на риск

GAA vs. FIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c FIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAAFIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

—

—

GAA vs. FIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и FIG

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки FIG в -86.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и FIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-86.20%

+59.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-86.20%

+83.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-68.53%

+64.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и FIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAFIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

94.01%

-84.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

94.01%

-82.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

94.01%

-82.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и FIG

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как FIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GAA and FIG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и FIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор