PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с FIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с FIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG).

GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и FIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и FIG

2026 (YTD)2025
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%9.24%
FIG
Figma, Inc		-45.36%-67.65%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FIG с доходностью -45.36%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

FIG

1 день
-3.41%
1 месяц
-30.28%
С начала года
-45.36%
6 месяцев
-59.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Figma, Inc

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с FIG:
FIG с ADBEFIG с CRWVFIG с CRCLFIG с NVDAFIG с SPYFIG с HEQTFIG с MGC

Доходность на риск

GAA vs. FIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c FIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAFIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. FIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAFIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-1.06

+1.67

Корреляция

Корреляция между GAA и FIG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и FIG

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как FIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
FIG
Figma, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и FIG

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки FIG в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и FIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-83.48%

+56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-83.26%

+79.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-63.78%

+59.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и FIG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAFIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

87.65%

-77.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

87.65%

-76.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

87.65%

-76.60%