Сравнение GAA с FIG
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while FIG (Figma, Inc) is a stock. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAA и FIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FIG с доходностью -39.76%.
GAA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
FIG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 15.91%
- С начала года
- -39.76%
- 6 месяцев
- -41.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAA и FIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 9.52% | 9.24% |
FIG Figma, Inc | -39.76% | -67.65% |
Correlation
The correlation between GAA and FIG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. FIG — Ранг доходности на риск
GAA
FIG
Сравнение GAA c FIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Figma, Inc (FIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | FIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.98 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок GAA и FIG
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки FIG в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и FIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -86.18% | +59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -81.55% | +81.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -67.81% | +63.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и FIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | FIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 87.71% | -78.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 87.71% | -76.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 87.71% | -76.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и FIG
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как FIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIG Figma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.58% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and FIG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAA и FIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор