Сравнение FIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Macro Strategy ETF (FIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIG - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIG или SPY.
Основные характеристики
| FIG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -1.49% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.18% |
| Макс. просадка | -13.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.23% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между FIG и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIG и SPY
С начала года, FIG показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIG и SPY
FIG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Macro Strategy ETF (FIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIG и SPY
Дивидендная доходность FIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIG Simplify Macro Strategy ETF | 2.71% | 4.29% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIG и SPY
Максимальная просадка FIG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIG и SPY
Simplify Macro Strategy ETF (FIG) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.