Сравнение G с DLAKY
G (Genpact Limited) and DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while DLAKY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 2.63%/yr for DLAKY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и DLAKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у DLAKY с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G имеют среднегодовую доходность 2.60%, а акции DLAKY немного впереди с 2.63%.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
DLAKY
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам G и DLAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 1.48% | 60.31% | -23.97% | 6.86% | 15.50% | -23.86% | -27.66% | -18.63% | -36.12% | 191.82% |
Correlation
The correlation between G and DLAKY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between G and DLAKY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
DLAKY:
$11.45B
G:
$3.25
DLAKY:
$1.29
G:
9.97
DLAKY:
7.39
G:
0.56
DLAKY:
0.41
G:
1.10
DLAKY:
0.28
G:
2.26
DLAKY:
0.93
G:
$5.16B
DLAKY:
$40.27B
G:
$1.87B
DLAKY:
$5.21B
G:
$844.98M
DLAKY:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. DLAKY — Ранг доходности на риск
G
DLAKY
Сравнение G c DLAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | DLAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.83 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.91 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | DLAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок G и DLAKY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки DLAKY в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и DLAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | DLAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -78.13% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -25.91% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -42.07% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -48.49% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -78.13% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -56.72% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -41.07% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 11.32% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и DLAKY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | DLAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 10.24% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 27.83% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 35.86% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 36.56% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 39.37% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и DLAKY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DLAKY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAKY Deutsche Lufthansa AG ADR | 4.00% | 3.37% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 41.35% | 0.00% | 3.53% | 3.10% | 1.07% | 3.03% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и DLAKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Deutsche Lufthansa AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и DLAKY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DLAKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DLAKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
DLAKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
G and DLAKY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to DLAKY (10.24%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs DLAKY's -78.13%.
DLAKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и DLAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор