PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLAKY с NHYDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLAKY с NHYDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLAKY (Deutsche Lufthansa AG ADR) and NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) are both stocks. DLAKY operates in Airlines (Industrials), while NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, DLAKY returned 2.06%/yr vs 17.85%/yr for NHYDY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLAKY и NHYDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLAKY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у NHYDY с доходностью 69.18%. За последние 10 лет акции DLAKY уступали акциям NHYDY по среднегодовой доходности: 2.06% против 17.85% соответственно.

DLAKY

1 день
1.34%
1 месяц
12.57%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
23.32%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.59%
10 лет*
2.06%

NHYDY

1 день
0.31%
1 месяц
11.31%
С начала года
69.18%
6 месяцев
78.61%
1 год
142.54%
3 года*
31.41%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLAKY и NHYDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		4.24%60.31%-23.97%6.86%15.50%-23.86%-27.66%-18.63%-36.12%191.82%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		69.18%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%

Correlation

The correlation between DLAKY and NHYDY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.29

The correlation between DLAKY and NHYDY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLAKY:

$11.76B

NHYDY:

$25.13B

EPS

DLAKY:

$1.29

NHYDY:

$3.10

Коэффициент P/E

DLAKY:

7.60

NHYDY:

4.13

Коэффициент PEG

DLAKY:

0.42

NHYDY:

0.17

Коэффициент P/S

DLAKY:

0.29

NHYDY:

0.13

Коэффициент P/B

DLAKY:

0.95

NHYDY:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

DLAKY:

$40.27B

NHYDY:

$201.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLAKY:

$5.21B

NHYDY:

$60.54B

EBITDA (12 мес.)

DLAKY:

$4.00B

NHYDY:

$24.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Lufthansa AG ADR

Norsk Hydro ASA ADR

Часто сравнивают с DLAKY:
DLAKY с QBE.AXDLAKY с SPYDLAKY с FDPDLAKY с BKRIYDLAKY с HVRRYDLAKY с GDLAKY с ABX.TO
Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU

Доходность на риск

DLAKY vs. NHYDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLAKY
Ранг доходности на риск DLAKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLAKY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLAKY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLAKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLAKY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLAKY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLAKY c NHYDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLAKYNHYDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
4.58

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
5.01

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.63

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

12.41

-11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

46.47

-44.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLAKY vs. NHYDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLAKY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NHYDY равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLAKY и NHYDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLAKYNHYDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

4.58

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.47

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DLAKY и NHYDY

Максимальная просадка DLAKY за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки NHYDY в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAKY и NHYDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLAKYNHYDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-73.90%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-11.56%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-29.35%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-46.67%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.13%

-73.90%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.54%

-1.77%

-53.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-25.26%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

3.08%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DLAKY и NHYDY

Deutsche Lufthansa AG ADR (DLAKY) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что DLAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLAKYNHYDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

10.04%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

26.26%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

31.35%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

39.21%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

39.35%

+0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLAKY и NHYDY

Дивидендная доходность DLAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности NHYDY в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DLAKY
Deutsche Lufthansa AG ADR		3.89%3.37%5.08%0.00%0.00%41.35%0.00%3.53%3.10%1.07%3.03%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.48%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLAKY и NHYDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Lufthansa AG ADR и Norsk Hydro ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
8.89B
50.39B
(DLAKY) Общая выручка
(NHYDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLAKY и NHYDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Lufthansa AG ADR и Norsk Hydro ASA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
3.9%
31.9%
Активы портфеля
DLAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о валовой прибыли в 346.61M при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

DLAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила об операционной прибыли в -970.70M при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

DLAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Lufthansa AG ADR сообщила о чистой прибыли в -675.94M при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

DLAKY and NHYDY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLAKY has higher volatility (11.08%) compared to NHYDY (10.04%). In terms of maximum drawdown, DLAKY dropped -78.13% vs NHYDY's -73.90%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLAKY и NHYDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор