PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FZROX управляется Fidelity. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FZROX и VPMAX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.78

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.30

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.76

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

16.16

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между FZROX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и VPMAX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и VPMAX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-48.32%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.75%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.21%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-8.80%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.20%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.72%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

22.09%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

28.98%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.17%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.11%

+0.17%