PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZROX с IGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FZROX returned 13.30%/yr vs 14.96%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FZROX charges 0.00%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.41%.

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

IGIAX

1 день
0.93%
1 месяц
11.22%
С начала года
26.41%
6 месяцев
26.85%
1 год
43.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZROX и IGIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.41%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-7.75%

Correlation

The correlation between FZROX and IGIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between FZROX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

FZROX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.00

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.03

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.59

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

23.52

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FZROX и IGIAX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZROXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-79.15%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.89%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-19.58%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-30.18%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-33.34%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и IGIAX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 2.99%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZROXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.80%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.08%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.15%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.10%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.10%

+2.03%

Сравнение комиссий FZROX и IGIAX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и IGIAX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FZROX and IGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGIAX has higher volatility (5.80%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZROX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор