PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FZROX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FZROX и FBGRX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.16

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

8.46

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между FZROX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FBGRX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FBGRX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-58.64%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.65%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-43.08%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.36%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.58%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.54%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.94%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.15%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

25.02%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

24.93%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

23.63%

-3.36%