Сравнение FZROX с AUEIX
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FZROX returned 12.54%/yr vs 6.31%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 10.59%.
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
AUEIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZROX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 10.59% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -7.09% |
Correlation
The correlation between FZROX and AUEIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FZROX and AUEIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
FZROX
AUEIX
Сравнение FZROX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.01 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 6.65 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и AUEIX
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -30.82% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.91% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -10.27% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -22.08% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.39% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.78% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и AUEIX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.33% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 6.40% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 8.29% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.02% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.19% | +4.85% |
Сравнение комиссий FZROX и AUEIX
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и AUEIX
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AUEIX в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 20.53% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX and AUEIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.15%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs AUEIX's -30.82%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор