Сравнение FZOMX с STBFX
FZOMX (Fidelity SAI Short-Term Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZOMX charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZOMX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.82% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 0.30% |
Correlation
The correlation between FZOMX and STBFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FZOMX and STBFX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZOMX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
FZOMX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FZOMX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZOMX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZOMX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZOMX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | — | — |
Сравнение комиссий FZOMX и STBFX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и STBFX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.54% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FZOMX and STBFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FZOMX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор