PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий FZOMX и STBFX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.08

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

6.79

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

17.29

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.23

-0.25

Корреляция

Корреляция между FZOMX и STBFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и STBFX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и STBFX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-6.79%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.60%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-6.68%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.41%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.62%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и STBFX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.43%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

2.25%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.00%

+0.08%