PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

FZIPX управляется Fidelity. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и TLVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий FZIPX и TLVAX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.57

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.94

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.89

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

3.41

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.57

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между FZIPX и TLVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и TLVAX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и TLVAX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-55.23%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.09%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-20.69%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.95%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.30%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.89%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и TLVAX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.18%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.71%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.91%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.43%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

17.01%

+6.97%