PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с OSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с OSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX).

FZIPX управляется Fidelity. OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и OSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и OSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -4.14%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Invesco International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV

Сравнение комиссий FZIPX и OSMAX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. OSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c OSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXOSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.65

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.01

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.50

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.69

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. OSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа OSMAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и OSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXOSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между FZIPX и OSMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и OSMAX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности OSMAX в 21.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и OSMAX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и OSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXOSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-78.32%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.10%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-44.11%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-22.39%

+15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-19.07%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и OSMAX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXOSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.53%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.40%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.64%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.94%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

17.08%

+6.90%