PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с MSEGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. FZILX is passively managed, while MSEGX is actively managed. Over the past 5 years, FZILX returned 8.89%/yr vs -1.14%/yr for MSEGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -8.75%.

FZILX

1 день
0.60%
1 месяц
3.44%
С начала года
14.46%
6 месяцев
15.88%
1 год
31.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

MSEGX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.31%
1 год
1.53%
3 года*
23.36%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и MSEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		14.46%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.75%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%-11.99%

Correlation

The correlation between FZILX and MSEGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.58

The correlation between FZILX and MSEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с WSTAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VFIAXMSEGX с MACGX

Доходность на риск

FZILX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZILXMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.03

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.24

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.03

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

0.06

+10.09

FZILX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZILX и MSEGX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-69.57%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-27.83%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-32.54%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-69.57%

+39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-21.13%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-19.50%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

13.26%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и MSEGX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) составляет 6.65%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FZILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.48%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

22.14%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

28.75%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

39.79%

-24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

33.85%

-16.46%

Сравнение комиссий FZILX и MSEGX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и MSEGX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.34%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

FZILX and MSEGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (9.48%) compared to FZILX (6.65%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs MSEGX's -69.57%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор