PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FZILX returned 19.17%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

FZILX

1 день
0.60%
1 месяц
3.44%
С начала года
14.46%
6 месяцев
15.88%
1 год
31.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		14.46%33.52%5.32%16.28%-4.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FZILX and JEPQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.69

The correlation between FZILX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FZILX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZILXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.31

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.06

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.35

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

15.94

-5.79

FZILX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZILX и JEPQ

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-20.07%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.82%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-20.07%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.41%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.85%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и JEPQ

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.42%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.44%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.78%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.76%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.76%

+0.63%

Сравнение комиссий FZILX и JEPQ

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и JEPQ

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.34%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZILX and JEPQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZILX has higher volatility (6.65%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор