Сравнение FZILX с FWWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

FZILX управляется Fidelity. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FWWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	28.97%	-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -3.09%.

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX FWWFX с FNORX

Сравнение комиссий FZILX и FWWFX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FZILX	FWWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	1.12	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	1.62	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.23	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	1.86	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.45	7.18	+2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FZILX	FWWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.74	1.12	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.47	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.52	-0.03

Корреляция

Корреляция между FZILX и FWWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FWWFX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FWWFX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FWWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FZILX	FWWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.37%	-56.54%	+22.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.24%	-11.74%	+0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.87%	-33.72%	+3.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-8.19%	-0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.80%	-9.47%	+2.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.90%	3.05%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FWWFX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеют волатильность 7.90% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FZILX	FWWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.90%	8.19%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.25%	13.49%	-2.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.44%	20.28%	-3.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.33%	18.70%	-3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.30%	18.64%	-1.34%

Сравнение FZILX с FWWFX

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FWWFX

Сравнение доходности по годам FZILX и FWWFX

Доходность по периодам

FZILX

FWWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FZILX и FWWFX

Доходность на риск

FZILX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

FZILX

FWWFX

Сравнение FZILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FZILX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FWWFX

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FWWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FWWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)