PortfoliosLab logo
Сравнение FZILX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и FWWFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FZILX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
47.54%
19.53%
FZILX
FWWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.69

FWWFX:

-0.36

Коэф-т Сортино

FZILX:

1.03

FWWFX:

-0.31

Коэф-т Омега

FZILX:

1.14

FWWFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.81

FWWFX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FZILX:

2.50

FWWFX:

-0.72

Индекс Язвы

FZILX:

4.34%

FWWFX:

12.23%

Дневная вол-ть

FZILX:

16.19%

FWWFX:

24.93%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

FWWFX:

-55.76%

Текущая просадка

FZILX:

-0.71%

FWWFX:

-21.16%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -5.60%.


FZILX

С начала года

10.86%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

5.51%

1 год

11.04%

5 лет

10.85%

10 лет

N/A

FWWFX

С начала года

-5.60%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-18.96%

1 год

-8.95%

5 лет

4.63%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZILX и FWWFX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZILX и FWWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZILX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
-0.36
FZILX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FWWFX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FWWFX в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.71%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.91%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FWWFX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.71%
-21.16%
FZILX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) составляет 6.90%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FZILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.90%
9.91%
FZILX
FWWFX