PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

FZILX управляется Fidelity. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%11.40%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX

Сравнение комиссий FZILX и FDEV

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.54

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.02

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

12.24

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между FZILX и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FDEV

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FDEV

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-30.11%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.67%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-29.02%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-4.03%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.37%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.14%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FDEV

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.91%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.15%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.64%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.84%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.38%

+1.92%