Сравнение FZAMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
FZAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 1.33% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 0.33% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAMX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
FZAMX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.76%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAMX и SWMCX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
FZAMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
FZAMX
SWMCX
Сравнение FZAMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.04 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FZAMX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и SWMCX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 6.96% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и SWMCX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -40.34% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.43% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -26.09% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -8.15% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.75% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.87% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и SWMCX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.80% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.19% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 18.96% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.23% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.76% | +0.09% |