Сравнение FZALX с VITPX
FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZALX returned 16.73%/yr vs 14.92%/yr for VITPX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FZALX charges 0.51%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности FZALX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 16.73% против 14.92% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 16.73%
- Всё время*
- 15.05%
VITPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZALX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 15.64% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between FZALX and VITPX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between FZALX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZALX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
FZALX
VITPX
Сравнение FZALX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZALX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.71 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 11.72 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZALX и VITPX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZALX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -55.28% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.92% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -19.35% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.31% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -34.99% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.98% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и VITPX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FZALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZALX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.12% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.21% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.49% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.43% | -0.31% |
Сравнение комиссий FZALX и VITPX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и VITPX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VITPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.49% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.24% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FZALX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZALX has higher volatility (4.34%) compared to VITPX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FZALX dropped -35.23% vs VITPX's -55.28%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZALX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор